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期权市场全景数据报告_20180830_方正中期期货_14页 金牌
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资料类型 市营报告
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  • 艾瑞_2018年中国厨房大电线上市场洞察报告_2018.4_53页
  • 期权市场全景数据报告_20180830_方正中期期货_14页
  • 易观_2018中国云计算IaaS市场专题研究报告_2018.9_40页
  • 投中_2019年1月中国新三板市场数据报告_2019.2_22页
  • BCG_2018资本市场金融科技发展报告(英文版)2018.3_18页
  • 期权市场全景数据报告_20180824_方正中期期货_14页
  • 易观_2018中国本地生活服务市场年度盘点_2019.1_27页
  • 投中_2019年1月中国企业IPO市场数据报告_2019.2_21页
  • BCG_2018年资本市场金融科技发展报告(英文)2018.3_18页
  • 2017年中国成人用品消费趋势报告_鲜为人知情趣经济


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          -- 更多参考 --

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      资料简介
     
    期权市场全景数据报告
    Option Market Data Report
    方正中期期货研究院
    期权研发小组成员
    牛秋乐 执业编号:Z0002616
    彭博 执业编号:Z0011662
    联系人:冯世佃
    TEL:010-68578820
    Email:niuqiule@foundersc.com
    更多精彩请关注方正中期官方微信
    要点:
    50ETF期权:
    8月29日,沪指弱势震荡,截至收盘跌0.31%收于2769.29点,连续两日走低

    50ETF跌0.27%收于2.533,成交量继前一交易日后,再创新低。50ETF期权总成交
    量继续回落,总成交量为604543手,减少187990手,持仓量继续上升,总持仓量
    为1605271手,增加31724手。总成交量PCR为0.8887,增加0.0624,总持仓量
    PCR为0.8103,减少0.0081。50ETF10日历史波动率为17.74%,位于3年历史波动
    率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,主力认沽隐
    波继续回落,认购隐波略有回升

    豆粕期权:
    8月29日,豆粕主连窄幅震荡收高,截至收盘涨0.49%收于3067点,成交量有所增
    加,但仍处在低位。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所增加。总成交量为
    73864手,减少33996手,总持仓量为436584手,增加9568手。总成交量PCR为
    0.8685,减少0.0966,总持仓量PCR为1.0091,增加0.0058。连粕主连10日历史
    波动率为17.00%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动
    率微笑明显,主力认购认沽隐波全线回落

    白糖期权:
    8月29日,白糖主连震荡下行,截至收盘大跌1.73%收于4990点,跌破5000点大
    关。白糖期权总成交量为50408手,增加22586手,总持仓量223092手,减少718
    手。总成交量PCR为0.3620,大幅减少0.5504,总持仓量PCR为0.7512,增加
    0.0173.郑糖主连10日历史波动率为18.88%,处在3 年历史波动率90百分位附
    近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,平值附近认购认沽期权隐波回落

    50ETF成交量再创新低,认沽隐波继续回落2018/8/30
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    期权市场全景数据报告
    请务必阅读最后重要事项 第1页
    一、50ETF期权
    1.标的行情
    图1.1:50ETF价格日K线图
    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    2.期权市场
    2.1、成交持仓情况
    表1.1:50ETF期权合约成交与持仓情况
    成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
    201808 7097 980 1.5996 0.6815
    201809 545021 -177278 0.8778 0.0607
    201812 18020 -6351 0.9711 0.0671
    201903 34405 -5341 0.9145 -0.0255
    总计 604543 -187990 0.8887 0.0624
    持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
    201808 63492 1823 0.8816 0.0166
    201809 1260149 23100 0.7837 -0.0106
    201812 207959 931 0.8378 -0.0061
    201903 73671 5870 1.2068 -0.0091
    总计 1605271 31724 0.8103 -0.0081
    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    期权市场全景数据报告
    请务必阅读最后重要事项 第2页
    图1.2:50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.3:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况10000
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    图1.4:50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5:50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理
    图1.6:50ETF期权10月份合约分执行价成交量情况图1.7:50ETF期权10月份合约分执行价持仓量情况500
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    数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理



     
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